研发中低频股票类量化交易模型，包括但不限于创造alpha、模型组合优化
投资组合的监控以及维护，跟踪实盘结果，不断优化和改进策略模型参数
挖掘有研究价值的数据源，并清洗整理采样数据
深入学习研究报告和相关文献，紧密跟踪前沿的创新研究方法
对所负责投资策略进行回测、跟踪评价、绩效归因等
参与合作开发仿真研究平台（Python, C++）
国内985高校（或者海外Top院校）计算机、数学、电子等理工类本科及以上学历
具有扎实的统计学习或机器学习知识
具有丰富的时间序列数据分析和建模经验
优秀的 Python或者C++编程能力
有强烈的好奇心，对探索新事物有浓厚的兴趣
具有1年以上的量化交易研究经验者优先
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